奥胡斯大学硕士、南洋理工大学博士

投资学、对冲基金

工作论文：

1.Bond Return Predictability and Macroeconomy: The International Link  (with Guofu Zhou)

2.Information Quality and Asset Pricing: The Implications of  Heterogeneous Learning. (with Zhenjiang Qin and Jie Zhu)

3.Model Uncertainty and Term Structure Anomalies. (with Ting Wu)

4.Investing for the Long Run under Economic Constraints (with Yong Li,  Narayan Paresh, and Lijie Zhang)

5.Currency and Bond Risk Premia (with Rui Chen and Ke Du) 

代表性论文：

22. 低利率、负利率与银行系统性风险研究—基于跨国面板数据的分析 (季彦哲)《南开经济研究》

21. Oil strikes back: trend factor and exchange rates (with Liyan Han, Yang Xu & Qunzi  Zhang)  Journal of Money, Credit, and Banking, February 2026

20. 资产证券化与存量盘活资产：基于微观企业视角的实证研究。《世界经济》2022年11月（与苏皓、郝一珺合作）

40. 经济不确定性对企业信贷需求的影响. 《国际金融研究》接受（与梁燚焱合作）

19. Global disaster risk matters (with Jian Chen, Jiaquan Yao & Qunzi Zhang) Management Science, 2022, 69(1):576-597.

18. 国际金融市场联动中的“涟漪”效应 (与吴杰楠合作)  《中国管理科学》2021年第8期 208-219；(重点推送文章)

17. Unspanned global macro risks in bond returns (with Feng Zhao & Guofu Zhou) Management Science, December 2021, 67(12), 7825-7843.

16. When are stocks less volatile in the long run. (with Eric Jondeau, Qunzi Zhang) Journal of Financial and Quantitative Analysis 2021(56) 1228-1258 

15. 去伪存真: 信息噪音、油价波动与股票市场（与袁经发合作）《金融研究》2019 (9)； 《国际货币评论》全文转载, 131-150

基于过度外推的资产定价。《管理科学学报》 (与母从明、彭娟、杨金强合作)  已接受，待发表。

14. 雾里看花—空气质量影响了分析师的预期吗？《经济管理》（与刘鹏林合作）2018年第10期。

13. Average skewness matters (with Eric Jondeau & Qunzi Zhang) Journal of Financial Economics, 2019年第10期

12. 货币政策冲击与股票市场: 基于媒体数据的研究.《金融研究》2018年第1期(与周磊合作) 《国际货币评论》2018年第5期全文转载

11.  竞争之于银行信贷结构调整是双刃剑吗？--中国利率市场化进程的微观证据。《经济研究》2017年第5期（与刘莉亚、余晶晶、杨金强合作）

10. 生产还是消费：中国股市生产资本资产定价模型实证检验。《管理科学学  报》2017年第8期（与陈俊萍、朱杰合作）该文被《人大复印报刊资料》转载

9.  城投债的担保可信吗?来自债券评级和发行定价的证据 (与钟辉勇、钟宁桦合作) 《金融研究》2016年第4期, 68-82. （该文同时被《人大复印报刊资料-投资与证券》2016年第9期全文转载）

8. Multi-Factor Volatility and Stock Returns. Journal of Banking and Finance, 61, December, 2015, S132-149 (with Zhongzhi Lawrance He, Jie Zhu).

7. Tug-of-War: Time-Varying Predictability of Stock Returns and Dividend Growth. Review of Finance, October 2015, 19(6), 2359-2399.

6. Out-of-sample Bond Risk Premium Predictions: A Global Common Factor. Journal of International Money and Finance, March 2015, 51, 155-173.

5. Intraday Asymmetric Liquidity and Asymmetric Volatility in FTSE-100 Futures Market.  Journal of Empirical Finance January 2014, 25, 134-148. (with Ju Xiang)

4. Peso Problems and Term Structure Anomalies of Repo Rates. Review of Finance,  July 2014, 18, 1183-1215.

3. Predicting Stock Returns: A Regime-Switching Combination Approach and Economic Links. Journal of Banking and Finance, November 2013, 37, 4120-4133. (with Jie Zhu)    

2. A Regime-Switching Nelson-Siegel Term Structure Model and Interest Rate Forecasts. Journal of Financial Econometrics, July 2013, 11(3), 522-555. (with Ju Xiang)

1. Credit Spread Changes and Monetary Policy Surprises: The Evidence from the Fed Funds Futures Market.  Journal of Futures Markets, February 2013, 33, 103-128.

证券投资、固定收益证券、货币政策

Economic Modelling副主编、客座主编

1. 国家自然科学基金面上项目(项目号71473281) “基于多重预期与不确定性的货币政策和金融市场非线性关系研究” (2015年1月—2018年12月)

2.教育部人文社会科学研究青年项目(项目号10YJCZH251) “利率期限结构与宏观经济变量的动态相依性——机制转换模型及实证”（2011年1月—2013年12月）

3.上海市浦江人才计划（社会科学类）课题(项目号11PJC040) “基于利率期限结构的通胀风险及风险溢价研究”（2012年1月—2013年12月）

长期从事金融资产定价、货币政策与宏观经济、绿色金融等方面的研究。在国际权威期刊《Journal of Financial Economics》、《Management Science》、《Journal of Financial and Quantitative Analysis》、《Review of Finance》等发表论文30余篇。国内权威期刊《经济研究》、《金融研究》、《经济学季刊》、《管理科学学报》等发表论文近20余篇。主持多个主持国家社科基金重大项目、国家自然科学基金项目。先后担任SSCI一区期刊《Economic Modelling》、《金融学季刊》《金融科学》《China Finance Review International》《当代经济科学》编委。兼任上海市政协决策咨询专家、上海市金融创新奖评委等。